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Franc-Z/GPU-Accelerated_Portfolio_Optimization

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Docker 环境构建与 CPU/GPU Benchmark 测试指南

请先参考 How to manually setup Julia environment inside docker container.md 文件,构建包含 Python 及 Julia 运行环境的 Docker 容器。

如果您希望自动构建docker image,在Dockerfile所在的文件夹下可以运行

docker build -t my-julia:cuda-12.8 .

如果构建完的docker container中运行相关代码时出现“Error: CUDA.jl could not find an appropriate CUDA runtime to use.”的错误的话,请在julia REPL中执行如下代码:

julia> import CUDA
julia> CUDA.set_runtime_version!(v"12.8")
julia> CUDA.precompile_runtime()
julia> exit()

之后再执行相关代码即可正常运行。

运行环境准备

  • 构建完成后,在容器中执行相关的 Python 和 Julia 脚本,进行 CPU 与 GPU 的性能基准测试(benchmark)。

脚本说明

脚本名称 说明
multi_period_optimization.jl 用于跑一到多周期任务的 Julia 脚本
multi_period_optimization_by_mosek.py 对应 multi_period_optimization.jl 的 Python 脚本,使用 Mosek 进行测速

此外,single_period_optimization文件夹下面是使用python调用相关Julia代码的范例,所需数据文件都在文件夹下面,您可以尝试使用Mean-Variance或Mean-Risk方法来进行相关组合优化。

如何运行 Julia 脚本

  1. 在命令行中执行 julia 命令,进入 Julia REPL 环境。
  2. 在 Julia REPL 中输入以下命令并回车执行:
julia> include("./multi_period_optimization.jl")
  1. 注意事项:
  • Julia 编译器采用先编译后执行的机制,首次运行时包含编译时间。
  • 为获得准确的 benchmark 计时数据,建议在不退出julia REPL情况下重复运行脚本(再次输入 include("./multi_period_optimization.jl") 并回车)。

祝您测试顺利,性能卓越!

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GPU-Accelerated Portfolio Optimization

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